| Tag | Value |
|---|---|
| file | Probability_uva-variance-655-nl_uva-variance-655-nl |
| name | uva-variance-655-nl |
| section | Probability/Elementary Probability/Random variables/Variance |
| type | num |
| solution | 0.1265 |
| tolerance | 0 |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Carla investeert 30% van haar fondsen in staatobligaties en 70% in een
fonds van veel voorkomende aandelen. De opbrengst van een investering
over een bepaalde periode is het percentage verandering in prijs
gedurende deze periode. Als X de jaarlijkse opbrengst van de
staatobligaties is en Y de jaarlijkse opbrengst van de aandelen, dan
is de opbrengst van de hele aandelenportefeuille R = 0,3X + 0,7Y.
Uit een gegevensverzameling (dataset) van de opbrengst in haar
aandelenportefeuille in de periode van 1995 tot 2010 zie je hieronder
data over de verwachtingwaarden, de standaardafwijkingen, en over de
correlaties tussen X en Y.
Gebaseerd op deze data hebben wij:
| X= jaarlijkse opbrengst van staatsobligaties | μX = 4,5% | σX = 3,9% |
| Y = jaarlijkse opbrengst van aandelen | μX = 14,2% | σX = 18,2% |
| Correlatie tussen X en Y | -0,12 |
Wat is de standaardafwijking van de opbrengst (σR) van de beleggingen uitgedeeld in procenten? Rond af op twee decimalen.
Het correcte antwoord is: 0.1265